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Zinsderivate und strukturierte Kreditprodukte

Bewertung und Risikomanagement von Swaps, Optionen und strukturierten Kreditprodukten

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Contents

  • Grundlagen Derivative Finanzinstrumente:
    • Kassa- und Terminmarkt
    • Unbedingte und bedingte Zinsderivate
    • Risikotransfer, Hebelwirkung und Hedging

  • Forward Rate Agreements und Zinsfutures
    • Handelsusancen und Ermittlung des FRA-Satzes
    • Bewertung von FRAs vor und nach der Krise
    • Zinsfutures an der NYSE Euronext und EUREX

  • Risikosteuerung mittels Zinsswaps:
    • Pricing, Simulation und Risikomanagement von einfachen und komplex(er)en Swap-Strukturen
    • Aufbau und Konstruktion einer Bewertungskurve
    • Rendite-, Zero- und Forwardkurve, Bootstrapping
    • Forward Start Swaps
    • Amortizing / Accreting / Roller Coaster Swaps
    • Step up / down Swaps
    • Kündbare (Cancelable) Swaps

  • Grundlagen von Optionen
    • Terminologie, Greeks (Delta, Gamma, Vega ...)

  • Caps, Floors & Collars
    • Definition, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten

  • Payer & Receiver Swaptions
    • Definition, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten

  • Strukturierte Kreditprodukte
    • Produktdarstellung anhand Zerlegung, Bewertung, Identifikation der Chancen- und Risikoparameter und Simulation des Produkts
    • Forward Darlehen
    • Capped- / Collared Darlehen
    • Darlehen mit optionalen Komponenten
    • Kündbare Darlehen
    • Vermeidungsmöglichkeiten von § 489 BGB Kündigungsrechten

  • Hinweis: Der Ablauf des Seminars wie Präsentation, Vermittlung und Unterlagen sind insbesondere auch für Bloomberg Professional® service-Nutzer hilfreich.

Learning Target

Sie lernen Grundstrukturen, Funktionsweise und Bewertungsmöglichkeiten von symmetrischen und asymmetrischen Zinsderivaten und deren Einsatzmöglichkeiten für Trading-, Arbitrage- und Hedging-Strategien kennen.

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Handel, Backoffice und Revision.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien

Duration

3 Tage

Customised Programmes

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Module of

Risikomanager Frankfurt School - Experte Kreditrisiko