- Das Value-at-Risk- und expected Shortfall-Konzept
- Darstellung der verschiedenen Value-at-Risk-Ansätze zur Messung von Marktrisiken und wichtige Anforderungen an diese bis hin zur Überprüfung
- Messung von Bonitätsrisiken über den Credit-Value-at-Risk
Sie erhalten ein Verständnis für die zugrunde liegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für die Messung von Markt- und Kreditrisiken dienen. Hierauf aufbauend werden die unterschiedlichen Value-at-Risk-Verfahren sowie die expected Shortfall-Rechnung mit ihren Vor- und Nachteilen zur Marktrisikomessung dargestellt. In diesem Zusammenhang lernen Sie außerdem die Anforderungen der Bankenaufsicht an den Einsatz interner Risikomodelle kennen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der verschiedenen Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung des Credit-Value-at-Risk mit verschiedenen Methoden.
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Backoffice, Meldewesen, Treasury und Revision.
Interaktiver Fachvortrag, Präsentationen, Fallstudien
2 Days
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