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Derivate kompakt

Einführung in Derivate und strukturierte Produkte: Ihre Einsatzmöglichkeiten in der Praxis, ihren Märkten und Prozessen

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Contents

  • Überblick und Entwicklung der Termin-Märkte
  • Unbedingte Termingeschäfte (Futures, Forwards und Zinsswaps)
    • Zinsfutures und FRAs
    • Unterschiede im Ablauf von OTC-Derivaten und Terminbörsen gehandelten Derivaten
    • Margining: CCP-Clearing versus Collateral Management
    • Zinsswaps und Kurzüberblick Swapvarianten
    • Unbedingte Termingeschäfte auf andere Basiswerte (Aktien, Indices, Commodities)

  • Bedingte Termingeschäfte (Optionen)
    • Grundlagen der Optionen (Aktien, Indices)
    • Optionspreistheorie und Anwendung in der Praxis
    • Zinsoptionen (am Beispiel von Caps, Floors und Swaptions)
    • Besonderheiten und Varianten am Beispiel der FX-Options
    • Optionen auf andere Basiswerte

  • Preisbildung, Marketmaking und Termin-Kassa-Arbitrage
  • Kreditderivate / CDS
  • Strukturierte Produkte / Financial Engineering anhand einfacher Beispiele
  • Ausblick auf Veränderungen im Derivatemarkt
    • durch regulatorische Projekte (zum Beispiel EMIR)
    • durch die aktuelle Marktsituation (zum Beispiel Negativzinsen) und andere Trends


Learning Target

Sie haben einen Überblick über die Entwicklung des Termingeschäfts, Arten und Anwendungsmöglichkeiten derivativer Produkte. Sie kennen standardisierte terminbörsengehandelte Derivate (ETD) sowie OTC-Derivate und können Produkte wie zum Beispiel Forward Rate Agreements (FRAs), Zinsswaps (IRS), Caps, Floors, Credit Default Swaps (CDS) und andere Kreditderivate einordnen. Sie verstehen die Unterschiede von Terminbörsen- und OTC-Derivate-Geschäft. Sie können die in der Praxis auftauchenden Fachbegriffe verstehen, kennen die Anwendungsfelder mit ihren Möglichkeiten und Grenzen in der Praxis und verstehen die wichtigsten Motive und Strategien der Anwendung derivativer Produkte. Daneben können Sie Bewertungsfragen aber auch die Herausforderungen aktueller regulatorischer Projekte und Rahmenbedingungen des Derivategeschäftes einordnen.

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an alle Mitarbeiter, die ein Grundverständnis von Derivaten und strukturierten Produkten, deren Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Risiken sowie die Strukturen der Terminmärkte erhalten wollen. 
Ob in der Produktentwicklung, im täglichen Kundenkontakt oder bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen - in nahezu sämtlichen Bereichen der Finanzwelt begegnen uns Derivate regelmäßig.
Daher eignet sich dieses Seminar gleichermaßen für Mitarbeiter aus Front-, Middle- und Back-Office von Banken, Firmen, Vermögensverwaltungen / Asset Management, aber auch aus IT, Compliance, Audit, Legal und anderen Stäben.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Gruppenarbeit

Duration

3 Days

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.

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