Liquiditätstreasury

Ansätze, Methoden und Wirkungszusammenhänge im Treasuryumfeld

Anmeldung

Inhalte

Einstieg
- Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank
- Treasuryansätze für das Zins- und Kreditrisiko
- Rolle der Kennzahlen LCR und NSFR in der Steuerung
- ILAAP nach EBA-SREP-Guidelines
Risikoarten im Vergleich
- Markpreisrisiko
- Kreditrisiko
- Rückblick auf das Liquiditätsrisiko
Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos
- Besondere Anforderungen an die Produkte im Liquiditätsrisikomanagement
- Repogeschäfte
- Pfandbriefe und ABS
Treasurysetup und Steuerungsstrategie in der Gesamtbank
- Typische Strategien aus Sicht des Marktpreisrisikos und des Kreditrisikos
- Einbindung des Liquiditätsrisikos
- Integrierter "ICLAAP"-Ansatz

Lernziele

Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben einem Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Präsentationen und übergreifende Casestudy

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.