Liquiditätstreasury

Ansätze, Methoden und Wirkungszusammenhänge im Treasuryumfeld

Registration

Einstieg
- Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank
- Treasuryansätze für das Zins- und Kreditrisiko
- Rolle der Kennzahlen LCR und NSFR in der Steuerung
- ILAAP nach EBA-SREP-Guidelines
Risikoarten im Vergleich
- Markpreisrisiko
- Kreditrisiko
- Rückblick auf das Liquiditätsrisiko
Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos
- Besondere Anforderungen an die Produkte im Liquiditätsrisikomanagement
- Repogeschäfte
- Pfandbriefe und ABS
Treasurysetup und Steuerungsstrategie in der Gesamtbank
- Typische Strategien aus Sicht des Marktpreisrisikos und des Kreditrisikos
- Einbindung des Liquiditätsrisikos
- Integrierter "ICLAAP"-Ansatz

Learning Target

Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben einem Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Präsentationen und übergreifende Casestudy

Duration

1 day

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.