Liquidität - Modellierung und Allokation

Ableitung von Cashflows für eine ganzheitliche Darstellung und Liquidität als Kostenfaktor

Registration

Klassifizierung der Cashflows
- Abgrenzung stochastischer und deterministischer Zahlungsströme
- Beispiele für typische Bankprodukte
Cashflow-Modellierung
- Wertpapiere
- Kredite, Zusagen und Linien
- Spareinlagen
- Kündigungsrechte und Derivate
Kostenfaktor Liquidität
- Komponenten des Liquiditätspreises
- Ermittlung Liquiditätskosten und interne Allokation

Learning Target

Sie lernen die etablierten Herangehensweisen zur Modellierung der Zahlungsströme sowohl in allgemeingültigen Verfahren als auch produktspezifischen Kalkulationen kennen. Ein weiteres Thema ist das Pricing der Liquidität und dessen Umsetzung durch interne Verrechnung auf die einzelnen Liquiditätsversorger/-verbraucher.

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Präsentationen

Duration

2 Tage

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.