- Grundlagen Derivative Finanzinstrumente:
- Kassa- und Terminmarkt
- Unbedingte und bedingte Zinsderivate
- Risikotransfer, Hebelwirkung und Hedging
- Forward Rate Agreements und Zinsfutures
- Handelsusancen und Ermittlung des FRA-Satzes
- Bewertung von FRAs vor und nach der Krise
- Zinsfutures an der NYSE Euronext und EUREX
- Risikosteuerung mittels Zinsswaps:
- Pricing, Simulation und Risikomanagement von einfachen und komplex(er)en Swap-Strukturen
- Aufbau und Konstruktion einer Bewertungskurve
- Rendite-, Zero- und Forwardkurve, Bootstrapping
- Forward Start Swaps
- Amortizing / Accreting / Roller Coaster Swaps
- Step up / down Swaps
- Kündbare (Cancelable) Swaps
- Grundlagen von Optionen
- Terminologie, Greeks (Delta, Gamma, Vega ...)
- Caps, Floors & Collars
- Definition, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten
- Payer & Receiver Swaptions
- Definition, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten
- Strukturierte Kreditprodukte
- Produktdarstellung anhand Zerlegung, Bewertung, Identifikation der Chancen- und Risikoparameter und Simulation des Produkts
- Forward Darlehen
- Capped- / Collared Darlehen
- Darlehen mit optionalen Komponenten
- Kündbare Darlehen
- Vermeidungsmöglichkeiten von § 489 BGB Kündigungsrechten
- Hinweis: Der Ablauf des Seminars wie Präsentation, Vermittlung und Unterlagen sind insbesondere auch für Bloomberg Professional® service-Nutzer hilfreich.
