Risikomanager – Rezertifizierung

Effektives Kreditrisikomanagement ist ein entscheidender Wettbewerbs- und Existenzfaktor. Dieser Studiengang macht nicht nur mit den bankaufsichtlichen Anforderungen vertraut. Hier vermitteln erfahrene Praktiker State-of-the-art-Kreditrisikomanagement.

Mit diesem Wissen erwerben Sie das Rüstzeug für positive Beurteilungen von Kreditinstituten durch die Aufsichtsbehörden.

Passgenaue Qualifikation – nach Ihren Bedürfnissen

Der Zertifikatsstudiengang Kreditrisikomanager zählt zu den erfolgreichsten Seminarreihen der Frankfurt School – aus guten Gründen:

Als Teilnehmer:innen profitieren Sie von einem exklusiven und erfahrenen Pool von Dozenten mit Expertise aus Theorie und Praxis.
Einzigartig an diesem besonderen Fortbildungsangebot ist die Möglichkeit der passgenauen Qualifikation. Dank des modularen Aufbaus lässt sich der Studiengang auf die besonderen Anforderungen von Revision, Controlling, Handel und Kreditbereich anpassen. So erhalten Sie genau die Qualifikation, die Sie für Ihren Verantwortungsbereich brauchen.
Sie müssen nicht zwingend von Beginn an alle Seminare im Paket buchen. Nachdem Sie den Schwerpunkt Ihres Studiengangs ausgewählt haben, können Sie jederzeit starten. Sie sind deshalb nicht an eine feste Abfolge der Seminare gebunden. Wir empfehlen allerdings, mit dem Seminar „Finanzmathematische und statistische Grundlagen“ zu starten. Binnen zwei Jahren nach Ihrem ersten Seminartag muss die Abschlussprüfung erfolgreich abgeschlossen sein. Genaues dazu regelt die Prüfungsordnung.
10 Prozent Preisvorteil – ab dem 2. Teilnehmer je Unternehmen und Seminartermin.

Studieninhalte

Der Zertifikatsstudiengang Kreditrisikomanager ist in 10 Module unterteilt. Für die Zulassung zur Abschlussprüfung sind fünf erfolgreich absolvierte Seminare notwendig. Die Kombination der Module ist je nach gewähltem Schwerpunkt unterschiedlich. Je nach Ausprägung sind 4 Module und ein frei gewähltes Modul zu belegen.

Schwerpunkte und Aufbau

Revision	Module: 1, 2, 3, 8 und ein Wahlmodul
Controlling	Module: 1, 4, 8, 9 und ein Wahlmodul
Handel	Module: 1, 6, 7, 8 und ein Wahlmodul
Kreditbereich	Module: 1, 4, 5, 8 und ein Wahlmodul

Verpflichtend für jede Ausrichtung sind die Module über Finanzmathematik (Modul 1) und Kreditrisikomodelle (Modul 8).

Seminar Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Risikomanagements und Controllings (Modul 1)

Pflichtmodul für alle Schwerpunkte

Das 4-tägige Seminar führt in die für das Risikomanagement relevanten Methoden der Finanzmathematik ein. Die finanzmathematischen Grundlagen sind für alle 4 Zielgruppen eine unerlässliche Voraussetzung für das Zertifikat als Risikomanager. Nach einer Einführung in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung befassen Sie sich unter anderem intensiv mit Zinsrechnung und Optionsbewertungen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung in der Praxis zum Risikomanagement beitragen.

Weitere Informationen zum Seminar Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Risikomanagements und Controllings

Ma-Risk (Modul 2)

Pflichtmodul für Schwerpunkt Kreditgeschäft

Sie erhalten einen Überblick über die aktuellen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Grundlage ist die aktuelle Version des Rundschreibens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Weitere Informationen zum Seminar Ma-Risk

Solvabilitätsanforderungen (Modul 3)

Pflichtmodul für den Schwerpunkt Revision

Dieses Seminar vermittelt einen Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Instituten. Besondere Berücksichtigung finden dabei die aufsichtlichen Motive für eine angemessene Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen.

Weitere Informationen zum Seminar Solvabilitätsanforderungen

Ratingverfahren und Frühwarnsysteme (Modul 4)

Pflichtmodul für die Schwerpunkte Controlling und Kreditbereich

Ohne Ratingverfahren sind Kredit- und Risikomanagementprozesse nicht mehr darstellbar. Im Seminar lernen Sie Aufbau, Wirkungsweise und Grenzen von Ratingverfahren kennen. Sie gewinnen einen Eindruck, wie Sie Ratingverfahren als Frühwarnsysteme in der Praxis des Kreditrisikomanagements implementieren.

Weitere Informationen zum Seminar Ratingverfahren und Frühwarnsysteme

Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft (Modul 5)

Pflichtmodul für den Schwerpunkt Kreditbereich

Welche besonderen Anforderungen stellen Zinsswaps und Optionen als Basisbausteine des Kreditgeschäfts an das Kreditrisikomanagement? Dieses Seminar versetzt Sie unter anderem in die Lage, den optimalen Einsatzzeitpunkt der wichtigsten strukturierten Finanzierungen zu bestimmen.

Weitere Informationen zum Seminar Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft

Kreditderivate (Modul 6)

Pflichtmodul für den Schwerpunkt Handel

In interaktiven Fachvorträgen, praktischen Übungen und anhand von Fallstudien erarbeiten Sie sich in diesem Seminar einen fundierten Überblick über die modernen Finanzinstrumente zur Steuerung des Kreditrisikos. Insbesondere befassen Sie sich mit innovativen Finanzinstrumenten wie Credit Default Swaps. Sie machen aber auch Abstecher in die Welt exotischer Anlagen – und lernen deren Risiken einzuschätzen.

Weitere Informationen zum Seminar Kreditderivate

EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Kontrahentenrisiken (Modul 7)

Pflichtmodul für den Schwerpunkt Handel

EMIR steht für European Market Infrastructure Regulation. Dieses Aufsichtsrecht soll systemische Risiken im europäischen Derivatemarkt eindämmen. In diesem Seminar lernen Sie die Anforderungen an OTC-Derivate kennen. Sie befassen sich mit zentralen Gegenparteien und Kontrahentenrisiken. Die Meldepflichten für das Transaktionsregister sowie Clearingprozesse bilden einen weiteren Schwerpunkt des Seminartages.

Weitere Informationen zum Seminar EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Kontrahentenrisiken

Kreditrisikomodelle (Modul 8)

Pflichtmodul für alle Schwerpunkte

Kreditrisikomodelle sind gewissermaßen das Handwerkszeug im Kreditrisikomanagement. Sie lernen die gegenwärtig aktuellen Messmethoden wie Credit-Metrics, das Gordy-Modell oder das Spread-Modell kennen. Sie befassen sich mit Methoden der Kreditrisikomessung sowohl auf Kontrahenten- als auch auf Portfoliobasis. Weitere Schwerpunkte sind die Möglichkeiten des Stress-Testings im Kreditbereich und die bankaufsichtlichen Anforderungen aus Basel III/CRR bzw. MaRisk.

Weitere Informationen zum Seminar Kreditrisikomodelle

Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank (Modul 9)

Pflichtmodul für den Schwerpunkt Controlling

Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der perioden- sowie der barwertorientierten Perspektive.

Weitere Informationen zum Seminar Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank

Stresstests in Banken (Modul 10)

Wahlmodul für alle Schwerpunkte

Nach dem Überblick über die regulatorischen Anforderungen, unter anderem Basel, MaRsik und Solvabilitätsverordnung sowie EU-rechtlichen Vorgaben, erhalten Sie eine umfassende Einführung in die Stresstests von Banken für verschiedene Risikoarten.

Weitere Informationen zum Seminar Stresstests in Banken

Modulübersicht als PDF

Modulübersicht Risikomanagement

Key Facts

Abschluss

Zertifikat Kreditrisikomanager (Frankfurt School of Finance & Management)

Zielgruppe

Mitarbeiter:innen aus: Revision, Handel, Controlling und Kreditbereich

Methodik

Fachvorträge, Diskussion/Reflexion, praktische Übungen, Fallstudien

Dauer

6 bis 10 Monate (10 bis 13 Seminartage, 5 Module, 1 Web-Tutorial je Modul)

Programmstart jederzeit möglich.

Preis

Bei Komplettbuchung des Zertifikatsstudiengangs mit Spezialisierung auf die Zielgruppe Revision, Handel, Controlling oder Kreditbereich 7.450 Euro jeweils inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro).